摘要：从实物期权的全新角度研究
基金营销的经营决策行为。在非对称信息条件下，引入经理控制权偏好分析了具有逆向选择的委托代理问题。设计了以基金
投资者
利润最大化为
目标函数，以经理报酬和决策投资为状态方程的最优控制问题。并构造汉密尔顿函数从最大值原理出发，推导了基金投资决策的优化方案。最后结合MATLAB的无
约束非线性优化函数，进行仿真试验验证理论结果。
关键词：基金营销；实物期权；最大值原理；非线性优化
文章编号：1003－4625(2008)02－0088－04 中图分类号：F831.2 文献标识码：A
注：本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文
