我国商业银行管理面临的问题与挑战
2001/2/1 来源:经济导刊 作者:所/罗 宁


  目前,我国商业银行管理面临的问题与挑战主要有两方面:一方面是如何建立优良和忠诚的客户群,另一方面是如何提高信贷风险管理水平。
  
  一、建立优良和忠诚的基础客户群
  
  对于增强银行的竞争能力和盈利能力来说,选择、争夺和巩固优良客户群是极其重要的。为了建立优良和忠诚的客户群,我们应该进行以下工作:
  1.银行必须进行正确的市场定位。市场定位应该遵循以下原则:
  (1)目标市场的范围应该是窄的和集中的。
  (2)在目标市场能够取得合适的利润,承受的风险位于银行风险承受能力以内。
  (3)与目标市场内已有和潜在的竞争者相比较,银行具有较强的相对竞争优势
  2.在目标市场内选择优良客户。银行可以根据财务状况、市场份额、市场声望,以及企业在同业中的位置或者综合排名,选择优良客户。
  3.了解目标客户群的金融业务需求。
  4.为目标客户群提供“一揽子”金融服务。加强金融产品创新,提高银行的品牌或者知名度
  
  二、信贷风险管理
  
  (一)银行风险的来源
  银行面临的各种风险主要有两方面来源:来自银行内部的风险和外部风险。
  来自银行内部的风险主要表现为:
  1.由于职工的职业道德、素质和经验方面的问题,给银行造成损失;
  2.职工的违规行为;
  3.内外勾结欺诈等犯罪行为。
  为了控制和防范内部风险,银行必须建立并且不断完善内部控制系统。内部控制系统包括以下基本内容:
  1.各项管理政策和详细的工作程序;
  2.分散职能和授权
  3.业务检查和业务报告;
  4.保留业务记录;
  5.培训在职人员;
  6.安全措施;
  7.计算机系统。
  银行面临来自外部的风险可以分成3类:
  1.市场风险或者市场价格波动的风险,例如,债券价格波动、汇率波动等等;
  2.信用风险或者债务人的违约风险;
  3.流动性风险或者现金短缺的风险。
  
  (二)信用风险的测量
  目前,我国银行面临的主要风险是信用风险。为了有效地管理和控制信用风险,我们必须能够测量信用风险。
  我们可以从两个层次测量信用风险:一是单一借款客户的信用风险;二是信贷资产组合风险。
  为了测量单一借款客户的信用风险,我们需要先进行3种测量:信用风险暴露头寸、违约概率(EDF)和违约资产回收率。其中测量违约概率(EDF) 是测量信用风险的重要因素。
  借款客户的信用等级及其信用等级的变动,以及宏观......点击查阅全文......↓